Методика проверки прибыльности торговых стратегий на истории

Начиная торговать бинарными опционами, вы столкнетесь с необходимостью тестирования торговых стратегий. Цель тестирования – найти стратегию, которая будет давать прибыльные и стабильные результаты за последнее время, например, 1 месяц.

Существуют ручные и автоматические способы проверки работоспособности торговых стратегий. Хотим здесь показать пример тестирования торговой системы на базе SMA20. Торговля будет вестись на графиках Н1. Вы ведь помните, что чем выше таймфрейм, тем выше вероятность прибыльного исхода бинарного опциона?

Мы протестируем стратегию на историческом графике 4 основных валютных пар и 2 криптовалют. Будем смотреть участок графика в 1 месяц. Этого хватит, чтобы вывести статистику и понять, какой из активов дает плюс, а какой – минус.

Выберите торговую стратегию

Перед тестированием торговых стратегий, выберите сначала одну. С остальными придется провернуть те же действия и это делается не быстро. 

При выборе торговой системы обратите внимание на:

1. Ее простоту. Чем стратегия проще, тем выше шанс заработать.

2. Сложность процесса торговли. Не нужно мудрить. Работают и простые рецепты.

3. Временной интервал, предлагаемый автором. Если там М1 или М5, то это скальпинг. Не все могут справиться с такой психологической нагрузкой. У скальпера бывает и по 100 сделок в день.

4. Обязательное наличие стоп лосс и тейк профит.

5. Соотношение прибыли к убытку. Тейк профит всегда должен быть в 3 раза больше, чем стоп лосс, тогда даже, если 35–40% сделок будут прибыльными, вы будете зарабатывать.

Важно! После тестирования, торговая стратегия должна нравиться с точки зрения визуальности и практичности. Не загрязненный индикаторами экран, максимум чистоты и минимализма. Главное – увидеть торговый сигнал и отработать торговую позицию до результата.

Определитесь с временным отрезком для тестинга

Теперь выберите временной период для тестирования торговой системы. Допустим, это Н1. То есть, 1 свеча на графике равна 1 часу.

И выберем активы для тестирования (это пример):

EURUSD – активная валютная пара, на ней имеются много шипов, что сбивает с толку новичков при торговле.

AUDUSD – менее активная валютная пара. Хорошо подходит для торговли, от нее не приходится ожидать резких обманчивых скачков или спадов.

NZDUSD – повторяет движение AUDUSD, но более прибыльна и спокойна. Движения внутри дня более мягкие.

USDJPY – сейчас пара малоактивна, но ее тоже можно торговать. Малый внутриневной диапазон открывает путь и для скальпинга.

Bitcoin – первая, главная и сама популярная криптовалюта. Иногда бывают очень сильные скачки, поэтому стоп лосс обязателен.

Ethereum – вторая по популярности крипта с более высокой прогнозируемостью.

Теперь можно идти дальше в тестировании стратегии.

Перейдите на нужный временной интервал

И набросьте все составляющие торговой стратегии на график. Допустим, ставим М1 для скальпинга или Н1 для внутридневной торговли с бинарными опционами в 1–4 часа. Чем больше временной интервал используете, тем дольше должен торговаться опцион.

Тестирование стратегии может производиться, как на малых таймфреймах вроде М1 или М5, так и на более солидных, например, Н1, где рыночного шума существенно меньше.

Вы уже набросили нужные индикаторы на ценовой график? Указали правильные настройки? В нашем случае предлагаем использовать SMA20. То есть, выбираем тип среднего скользящего Simple, а период 20. Применять к закрытию (close).

Тестирование стратегии начинается.

Ищите точки входа и выхода со сделок

Теперь для тестирования стратегии ищите точки входа и выхода со сделок. И записывайте результаты в пунктах. Сколько прибыли и убытков принесла каждая из сделок. Важным моментом является установление адекватного уровня риска. Допустим, на 1 сделку – ставите всего 10 % от депозита и не больше. Для криптовалют – 5 %, из-за высокого уровня волатильности.

И так тестируйте каждую валютную пару из числа выбранных вами на одном таймфрейме, например, М15 или Н1.

К сведению! Производя тестирование стратегии допустимо менять таймфрейм, торговую пару, интервал (допустим последний год, а не месяц) и настройки индикаторов, входящих в торговую стратегию.

Пример тестинга стратегии на SMA20 для часовых графиков

А сейчас самое главное – тестирование самой стратегии. Итак, начинаем.

Откроем торговый терминал МТ4. Выберем валютную пару, на которой и будем тестировать стратегию под торговлю бинарными опционами. Пусть это будет EURUSD. Таймфрейм выберем Н1. Набрасываем на график нужный индикатор SMA20, выключаем перемотку графика вправо специальной кнопкой вверху терминала и отматываем ценовой график на месяц.

Все, можно приступать к тестированию. Этот процесс очень увлекательный. Сигналом на рост цен будет пересечение линии индикатора снизу вверх. Нужно дождаться, пока свечка закроется выше линии SMA20. В этот момент нужно срочно перейти в терминал для торговли бинарными опционами, например, Олимп Трейд, и купить опцион CALL с экспирацией 4 часа. Конечно, сейчас наша торговля чисто виртуальна, поэтому и счет у бинарного брокера открывать не обязательно. Пока что идет тестирование.

Если цена пробивает свечей SMA20 сверху вниз, и закрывается ниже линии индикатора, это сигнал на падение цены. Котировки будут падать, как минимум 4 свечи, то есть 4 часа в нашем случае при размере свечи в 1 час.

И вот пример таких сигналов при тестировании торговой стратегии. Ищем точки для PUT и для CALL. И выводим статистику, сколько прибыльных и убыточных сделок выдала торговая система.

Если результаты бэктестинга (тестирования) убыточны

Вот мы сейчас протестировали сложную валютную пару EURUSD. Посчитаем количество прибыльных и убыточных бинарных опционов типа «Выше/ниже», как если бы мы открывали их по стратегии SMA20.

В итоге, за месяц торгов мы получили 19 прибылей и 17 убытков. Неплохо. Но все-таки такая торговля будет убыточной. Что-то нужно сделать для повышения прибыльности. Например, повысить период SMA. Поставим в настройке не 20, 48 (средняя цена за последние 2 суток).

Проверяем. Видим существенную разницу на том же часовом графике за последний месяц. Результаты существенно лучше. Прибыльных сделок больше убыточных.

Или можно выбрать другой актив, чтобы торговля была прибыльной. Проверим на этот счет Эфириум. Вот так и происходит тестирование торговых стратегий.

18 плюсовых и 9 убыточных. Очень хороший результат для трейдинга. Настройка SMA48.

Если вручную тестировать долго, и это действительно так, можно воспользоваться программами для тестирования стратегий.

Еще способы

Также есть тестеры торговых стратегий со скриптами MQL4 и MQL5. Любую торговую систему, если она разработана на математическом алгоритме, а не интуиции можно перевести в программный код и написать советник. Это программа или робот с некоторым искусственным интеллектом, торгующим вместо трейдера. Если по стратегии вам программист напишет советник, то торговую систему можно будет не только быстро протестировать во встроенном тестере MQL4/5, а еще и оптимизировать наилучшим образом под текущую динамику графика цен.

Интересный факт! Сам советник, написанный по стратегии, можно настраивать и оптимизировать под текущую фазу рынка. То, что работает на восходящем и нисходящем тренде, может не работать в боковиках, когда котировки вяло колеблются между двух ценовых уровней.

Тест стратегии можно видеть в специальном разделе после прогонки робота по истории. В терминалах MT4 и МТ5 этот функционал есть. Стратегия, выбранная вами, должна быть проверена. Даже сейчас мы на небольшом примере EURUSD и Ethereum доказали, что одна и та же стратегия может показывать себя по-разному, в зависимости от настроек индикатора и торгового актива.

Заключение

Сколько стратегий нужно протестировать, чтобы зарабатывать на бинарных опционах? Около 10, не меньше. Стратегия должна быть, как можно проще. В нашем примере вам нужно найти лишь закрытие свечи над/под средним скользящим SMA20 или SMA48.

При правильном подходе можно найти такой вариант, при котором число прибыльных сделок будет в 2.5–3 раза больше убыточных, чего достаточно для заработка.

Статью подготовил: Валерий Орлов