Как определить пробой и отбой от уровня. Основные варианты торговли.

В трейдинге торговля на пробой и отбой от уровней используется очень давно, эта методика хорошо себя зарекомендовала. С появлением бинарных опционов она стала применяться и в них, причём  особых отличий от обычной торговли нет, последовательность действий остаётся прежней. Можно сказать, что торговля на пробой и отбой становится удобнее – нет необходимости искать точку выхода, следить за графиком, прибыль фиксируется на экспирации.

Общее описание стратегии торговли на пробой и отбой

Самый важный элемент в такого вида трейдинге – уровень. Он определяет ключевую точку, которая будет использоваться в дальнейшем для генерации сигнала. Однако, точные котировки практически бесполезны на форексе, так как рынок маржинальный и движения в несколько пунктов, а иногда и десятков пунктов возле ключевых отметок встречаются достаточно часто. 

В связи с этим под уровнем можно понимать область значений вокруг некоторой котировки, полученной различными методами анализа. Нет никакого смысла привязываться к точным значениям в торговле на пробой и отбой, это не принесёт пользы.

Трейдеру следует сосредоточиться на поиске сигнала. Вся схема торговли укладывается в следующую последовательность простых действий:

1. Определение уровня(ценовой области) для торговли на пробой и отбой.

2. Ожидание приближения цены к указанному уровню и анализ ситуации – будет пробой или же отбой.

3. Поиск сигнала на вход в рынок – покупку опциона.

В торговле на пробой и отбой нет ничего сложного, она подходит и новичкам. Но для успешного использования необходимо ознакомиться с базовыми инструментами самых популярных методов анализа – свечного, технического и его графического раздела, Прайс Экшен. Эти инструменты помогут легко идентифицировать ту или иную модель, определить вероятное дальнейшее направление движения цены.

После движения вверх начался разворот, образовались локальная поддержка с опорой на фибоуровень и сопротивление. Здесь возможно торговля на пробой и отбой в рамках нескольких сигналов.

Как искать уровни для торговли на пробой и отбой

На уровнях остановимся поподробнее. Это ключевой элемент стратегии торговли на пробой и отбой, который определяет количество сигналов для открытия сделок. Есть разные способы определять важные уровни, рассмотрим наиболее распространённые:

1. Поддержки и сопротивления. Пожалуй, самый простой вариант, который практически сразу доступен новичкам. На графике просто отмечаем все экстремумы поблизости, то есть, точки разворота локальных трендов. Нужно использовать график текущего таймфрейма и затем перейти на более крупный, чтобы отметить уровни с него.
2. Трендовые линии, каналы. Ещё один простой и эффективный способ найти уровни в торговле на пробой и отбой, но в этом случае уровни будут наклонными. Необходим опыт работы с трендовыми линиями. Сюда же можно добавить различные вееру – Ганна и фибоначчи.
3. Технические уровни – фибоначчи, Мюррей, Ганн. Требуют знаний и умения определять важные уровни, по которым будет вестись торговля на пробой и отбой. Многие считают, что это самый лучший вариант, точность таких точек достаточно высока.

Следующий важный этап – выделение области. Например, для часового графика можно отступать в каждую сторону непосредственно от самой точки по 5-7 пунктов, в итоге у нас получится ценовой диапазон в 10-14 пунктов. В нём и будем искать сигналы для торговли на пробой и отбой.

Работать с мелкими таймфреймами не стоит, они слишком волатильны и часто показывают ложные пробои и отбои. Торговля в этом случае будет гораздо менее эффективной, а зачастую и вовсе убыточной. Поэтому рекомендуется рассматривать графики не менее М15, лучше от часового и выше. Это также относится и к бинарным опционам – крупные свечи редко дают ложные сигналы, улучшая общие показатели торговли на пробой и отбой.

Первым делом следует разметить графики, обозначить все ключевые области. Торговлю на пробой и отбой от уровней можно вести сразу по нескольким инструментам, но это сложнее, потребует высокой концентрации внимания, новичкам следует начинать с одного графика. Особенно сильные сигналы будут в том случае, когда происходит наложение двух уровней – цена с высокой вероятностью отобьется, эти точки сильнее других. 

Часто можно встретить наложение уровней фибоначчи, связывающих разного масштаба движения. Правда, это в большей степени относится к торговым инструментам форекс, на фондовом и сырьевом рынке эти уровни менее значимые, цена иногда вообще никак на них не реагирует, что, в свою очередь, не даёт сигнала для торговли на пробой и отбой от уровня. Теперь рассмотрим сам процесс покупки опционов.

На ретесте пробитого уровня покупаем опцион Put. Цена быстро разворачивается, опцион приносит прибыль.

Торговля на отбой от уровня

Итак, после того, как трейдер отметил все необходимые точки на графике, нужно просто подождать, когда цена подойдёт к какому-то из них. Брать все подряд сигналы не стоит, можно выделить близко расположенные, например, уровень фибоначчи и сопротивлении. Если мы работаем на графике часового таймфрейма, переходим на М15 и смотрим за тем, как цена будет реагировать на уровень. Нас интересует только разворот, касание уровня ещё ни о чём не говорит, так как цена может просто пройти через него – тут нет входа ни по пробою, ни по отбою.

Для разворота нам нужен какой-либо типичный сигнал – это может быть свечная комбинация, либо подтверждённый индикаторами разворот. Торговля на отбой от уровня особенно эффективна в сочетании с такими паттернами как Пин бар, Доджи с длинной тенью отбоя, Поглощение, Молот и Падающая звезда. Обычно их не берут в работу на малых таймфреймах, но в случае с разворотными уровнями они хорошо работают, статистика это подтверждает. После того, как трейдер видит такой сигнал, можно покупать опцион:

• Call, если мы торгуем отбой от уровня на бычьем тренде.
• Put, если торгуем отбой на медвежьем тренде.

Важный момент – экспирация. Она должна составлять одну свечу меньшего таймфрейма, на котором мы увидели сигнал. Чаще всего опцион покупают сразу после закрытия сигнальной свечи. Работать по старшему фрейму, на котором мы отмечали поддержки и сопротивления нужно только в рамках анализа, сама торговля ведётся по младшему.

Торговля на пробой уровня

Этот метод торговли также не представляет сложности, в некоторой степени даже проще, чем торговля на отбой от уровня. Мы ждём момента, когда закроется пробойная свеча, это должно произойти за уровнем, чтобы подтвердить пробой. Далее трейдер просто следит за тем, как цена будет вести себя дальше. Если она просто двигается и не возвращается к пробитой точки, мы пропускаем такой пробой, торговать его нет смысла. Но если же происходит возврат, то в этом случае прямо на касании пробитого уровня мы покупаем опцион, предполагающий продолжение движения. Это будет Call после ретеста пробитого уровня в рамках бычьего тренда и Put в рамках ретеста после пробоя уровня в рамках медвежьего тренда. 

Экспирация в этом случае составляет время, которое пройдёт до закрытия свечи. Простой пример – мы смотрим уровни на Н4, далее переходим на часовой график и в 20:30 у нас происходит ретест пробитого уровня. Соответственно, мы покупаем опцион с экспирацией 30 минут. Торговля на пробой уровня и отбой проста, достаточно 1-2 раза посмотреть на процесс и вся логика действий станет понятна.

Статью подготовил: Сергей Иванов