Как пользоваться уровнями фибоначчи в торговле на финансовых рынках

Технический анализ на форекс представлен огромным количеством различных инструментов и уровни фибоначчи можно назвать одним из самых полезных. Они применяются в различных масштабах графиков, прекрасно сочетаются с индикаторами. Уровни фибоначчи часто становятся основным инструментом в торговой стратегии, который затем дополняется другими, в итоге получается сбалансированная система. В торговле бинарными опционами фибо уровни становятся ориентиром для открытия позиции, здесь можно увидеть общие черты со стратегией торговли на пробой и отбой . Рассмотрим каждый уровень и опишем возможности применения в трейдинге.

История появления и основа уровней фибоначчи

Вся линейка фибо инструментов основана на простой последовательности числе, которую придумал итальянский математик Фибоначчи несколько столетий назад. На первый взгляд она кажется бесполезной, но это не помешало последовательности найти применение в трейдинге не только в виде уровней, но и самих чисел.

В последовательности фибоначчи каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Таким образом, получается : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и далее.

Наиболее важным аспектом последовательности фибо является постепенное приближение соотношений между членами последовательности к золотому сечению - это коэффициент 61,8%. Он делит некоторый отрезок таким образом, что большая часть относится ко всему отрезку так же, как меньшая часть к большей. Золотое сечение часто встречается в природе – форма раковины у улиток, соотношения в ветвях деревьев и даже в пропорциях человеческого тела. 

Золотое сечение использовалось в архитектуре, изобразительном искусстве. Человеческий глаз воспринимает объекты, связанные таким соотношением, как гармоничные. Многие считают, что последовательность фибоначчи и эти коэффициенты имеют какое-то важное фундаментальное обоснование, так как встречаются не только в деятельности непосредственно человека, но и в природных объектах. Как бы то ни было, в трейдинге уровни фибоначчи и последовательность стали одним из главных инструментов анализа.

В торговле на финансовых рынках используется целый ассортимент инструментов фибоначчи – дуги, веер, временные зоны и сами уровни. Помимо этого в волновой теории уделяется внимание количеству волн в движениях, в этом случае становится актуальной непосредственно последовательность фибоначчи, количество волн в каждой фазе рынка соответствует одному из числе последовательности. Конкретное значение зависит от масштаба движения и тайм фрейма, на котором рассматриваем.

Добавить уровни фибоначчи можно в списке “Вставка” или через отдельную кнопку в панели инструментов.

Описание уровней фибоначчи

Для того, чтобы добавить уровни фибоначчи на график, нужно найти соответствующую кнопку на панели инструментов, либо воспользоваться выпадающим меню “Вставка” и далее выбрать категорию Фибоначчи. Там будут представлены различные инструменты, выбираем линии, это и есть уровни фибоначчи. Накладывать их следует на некоторое движение, которое в данный момент закончено и началось обратное. На графике после добавления появятся горизонтальные линии, они и будут уровнями фибоначчи. Около каждой указывается значение, которое соответствует процентному показателю доли от изначального движения. Теперь рассмотрим сами уровни:

• Уровень фибоначчи 14,6%. Первый из основных уровней, который обычно является причиной появления паттерна Двойная вершина или Двойное основание. Отрабатывает далеко не всегда, но при этом часто встречается  в рамках развития тренда – цена от него отскакивает и продолжает двигаться в первоначальном направлении. Удобен для торговли как на отбой, так и на пробой.
• Уровень фибоначчи 23,6%. Первый достаточно серьёзный показатель, обычно цена реагирует на него хотя бы небольшим отскоком. В рамках тренда встречается реже по сравнению с предыдущей точкой фибоначчи. Хорошо подходит для торговли на пробой после первичного отскока. С отбоем работать труднее, так как нередко он пробивается и цена движется к следующему.
• Уровень фибоначчи 38,2%. Один из двух основных, цена практически всегда делает отскок. Работать можно в обоих направлениях, вероятность разворота на этой точкке достаточно высока. Самая первая реакция на него позволяет торговать даже на небольших тайм фреймах, но лучше это делать после появления опыта работы с фибоначчи, до тех пор придерживаться тайм фреймов крупнее.
• Уровень фибоначчи 50%. По сути в отношениям из списка не имеет отношения, поэтому всерьёз рассматривать его не стоит. Цена может как развернуться, там и продолжить движение как будто ничего ей не мешает.
• Уровень фибоначчи 61,8%. Второй основной уровень, на который цена сильно реагирует, максимально удобен для работы. Следует придерживаться торговли на отбой, так как с пробоем бывает множество ложных сигналов. Работает даже на небольших периодах от М5.
• Уровни фибоначчи 76,4% и 78,6%. Расположены поблизости, наиболее распространены в начале нового тренда, на этих точках нередко заканчивается вторая волна в импульсе. Также встречается в гармонических паттернах, которые предполагают смену направления движения цены.

Красная пунктирная линия показывает диапазон цен, на который наложены уровни фибоначчи.

За время изучения поведения цены было выявлено ещё несколько точек, но они второстепенны и не годятся для полноценной торговли, встречаются слишком редко. Обозначенного выше списка основных значений фибоначчи будет вполне достаточно, так как можно одновременно смотреть несколько торговых инструментов и использовать уровни фибоначчи на каждом из них. Также есть список, который уходит за 100%, но в торговле бинарными опционами они практически не приносят пользы, это в большей степени актуально для трендовых стратегий в рамках обычной торговли.

Уровни фибоначчи в торговле бинарными опционами

Применять фибо инструменты можно не только в обычном трейдинге, но также и в раьоте с бинарными опционами. Логика действий достаточно простая – нам нужно брать опционы тогда, когда цена подходит к какому-либо уровню фибоначчи. Действовать можно по одному из двух сценариев:

1. Покупать опцион на отбой от уровня при касании. Дело в том, что свеча касания уровня редко закрывается за ним, обычно происходит хотя бы минимальный отскок. Соответственно, нам нужно подобрать такое время экспирации, чтобы она произошла на закрытии этой свечи. Проще говоря, если мы купили опцион на отбой от уровня фибоначчи в 21:45 на часовом графике, то экспирацию нужно выбирать 15 минут. Это простейший способ заработать на опционах, и здесь раскрывается преимущество такой торговли – нужен совсем небольшой отскок, этого будет достаточно. При движении вверх мы покупаем Put, а при движении вниз и отбое вверх берём Call.
2. Второй вариант торговли – на пробой уровня фибоначчи. Для того, чтобы повысить эффективность торговли, нужно брать в работу только надёжные сигналы. Мы не можем знать заранее, будет ли пробита точка, поэтому нам необходимо подтверждение. В данном случае таким подтверждением будет ретест – возврат цены к уровню фибоначчи после его пробоя и касание. Почему так происходит, трудно сказать, но в Прайс Экшен на этом факте построено огромное количество методик торговли. Трейдеру необходимо дождаться ретеста и купить опцион на разворот. Если у нас был медвежий тренд и цена пробила уровень фибоначчи, то далее мы ждём возврат и покупаем Put. С бычьим трендом всё наоборот.

Пример торговой ситуации на часовом графике. Цена проходит первые уровни без разворотных сигналов, а на 61,8% уровне фибоначчи сигнал появляется и отрабатывает.

Есть некоторые особенности, которые следует учитывать при торговле по уровням фибоначчи. Самое важное – таймфрейм. Уровни будут хорошим и надёжным инструментом, если рассматривать крупные движения на тайм фреймах от Н1, меньше брать в торговлю нет никакого смысла. Из-за высокой волатильности рынка Forex цена легко может быстро проходить уровни с маленьких движений, пробивать их вообще без какой-либо реакции и впоследствии не возвращаться на ретест. Также отметим ряд менее значительных особенностей, которые, тем не менее, следует иметь в виду при торговле по уровням фибоначчи:

• Не все торговые инструменты хорошо отрабатывают уровни фибо. Рекомендуется торговать только на самых ликвидных, а кроссы рассматривать только в контексте главных точек – 38,2 и 61,8.
• Необходимо смотреть новостной календарь и пропускать движения, которые вызваны публикациями. Особенно, если эти движения получаются резкими. В это время рынок очень тонкий и с низкой ликвидностью, точки могут легко пробиваться, после чего цена также резко уходит обратно.
• Если цена движется прямолинейно и практически без откатов, то в этом случае высока вероятность быстрого пробоя уровней фибоначчи, такие ситуации не торгуем. Обычно перед самой точкой начинается торможение, цена снижает динамику. В случае отсутствия признаков замедления мы просто пропускаем сигнал.
• На фондовом рынке уровни фибоначчи актуальны только для крупных движений на дневных и даже недельных графиках. Поскольку бинарные опционы предлагаются на практически любые инструменты, многие пытаются торговать всё подряд. Конкретно с уровнями фибоначчи лучше всего получается на валютных парах, причём основных.

В остальном, уровни фибоначчи – универсальный инструмент анализа графиков, он прост и удобен, не требует серьёзных навыков в торговле. Новичкам следует просмотреть графики на истории и на то, как цена реагирует на уровни, к которым подходит. Эффективность фибоначчи высока и её можно сделать ещё более высокой если научиться оценивать контекст ситуации – как движется цена, как она прошла предыдущие уровни, на каком новостном фоне всё это происходит.

Статью подготовил: Сергей Иванов